Мы постоянно дорабатываем продукт, добавляем новые биржи и пары, поэтому этот перечень может постоянно расширяться

Со всем списком таймфреймов, бирж и пар вы можете ознакомиться бесплатно, зарегистрировавшись на платформе CandleWave.

Со всеми инструментами рисования вы можете ознакомиться на странице графика. Все инструменты находятся в левом вертикальном меню. Мы постоянно работаем над добавление новых инструментов рисования.

Все ваши элементы рисования сохраняются на компьютере автоматически, но если вы вдруг будете заходить с другого устройства или с другого браузера в свой аккаунт, то для этого вам нужно будет сделать сохранение на сервере, с помощью кнопки "облако" в левом вертикальном меню (рис. 1), для того чтобы все ваши элементы рисования были видны на всех устройствах.

Индекс относительной силы (Relative Strength Index) — индикатор технического анализа, определяющий силу тренда и вероятность его смены.

Чтобы постоянно не выявлять на RSI дивергенции и конвергенции ручным отслеживанием, мы добавили функцию авто определения дивергенций и конвергенций с настройками, которые вы можете подобрать лично под себя.

На рисунке вы видите следующие параметры для авто настройки:
1. Значение, при котором экстремум левой части дивергенции/конвергенции будет учтен (на примере стоит значение "5", значит влево должно идти 5 подряд понижающихся свечей, тогда экстремум будет считаться действительным).
2. Значение, при котором правый экстремум будет засчитан. То есть, когда появилась дивергенция/конвергенция, чтобы она отобразилась автоматически и стала действительной, то нужно чтобы закрылась вторая свеча ниже предыдущей, так как значение стоит "2".
3. Значение, которое будет минимальным для выявления дивергенции/конвергенции.
4. Значение, которое определяет максимальное количество свечей (диапазон) в котором может быть выявлена дивергенция/конвергенция. На примере у нас стоит значение "60", то есть если дивергенция/конвергенция будет состоять более чем из "60" свечей, то ее не будет видно.

Фильтр стакана нужен для того, чтобы отсеять в нем мелкие заявки и увидеть зоны покупок и продаж крупных игроков, то есть сделать видимыми плиты сопротивления и поддержки в стакане и на графике.

Тепловая карта – способ отображения активности в биржевом стакане в течение времени. Чем ярче уровень на графике цен – тем больший объем лимитных ордеров выставлен на этом уровне в биржевом стакане.

• темно-красные холодные цвета соответствуют низким объемам в стакане;
• оранжевые и желтые цвета указывают на высокие объемы, которые, скорее всего, раскрывают интерес важного участника рынка.

Анализ тепловой карты позволяет заметить активность лимитного покупателя
Это один из многих примеров, показывающих, как тепловая карта может быть удобным и полезным инструментом отслеживания действий крупного игрока с целью раскрытия его намерений и получения идей, в каком направлении будет меняться цена.
В тепловой карте есть 3 типа лимитных заявок: долгосрочная, краткосрочная и спуфинг.

Краткосрочная ликвидность означает значительную концентрацию лимитных ордеров, которые тесно сгруппированы в небольшом ценовом диапазоне на относительно короткий период, обычно около 2 часов. Такая плотная концентрация ордеров указывает на активную торговую активность и интерес участников рынка к данному конкретному ценовому диапазону.

Однако если эта краткосрочная ликвидность остается непоглощенной или неизменной в течение непрерывного периода в 24 часа, она переходит в категорию долгосрочной ликвидности. Другими словами, если плотность лимитных ордеров в определенном ценовом диапазоне сохраняется более 24 часов, это считается долгосрочной ликвидностью, а не краткосрочной ликвидностью.

Мониторинг краткосрочной ликвидности может дать представление о непосредственной динамике торговли и потенциальных областях ценового действия, поскольку он отражает текущую концентрацию лимитных ордеров в определенном диапазоне.

Долгосрочная ликвидность означает значительную концентрацию лимитных ордеров, которая остается в одной конкретной области книги ордеров в течение длительного периода, обычно охватывающего один день или более.

Она представляет собой значительную плотность лимитных ордеров в узком ценовом диапазоне, что указывает на устойчивый интерес и активность участников рынка в течение длительного периода времени.

Трейдеры часто отслеживают долгосрочную ликвидность, поскольку она может влиять на движение цен и служить потенциальной зоной поддержки или сопротивления на рынке.

Это рыночное явление, при котором выставляется большое количество лимитных ордеров по одному значению, но на непродолжительное количество времени, от одной секунды до нескольких минут. Иногда это выглядит, как мерцание "плиты". Спуфинг делается для того, чтобы создать дисбаланс в стакане и ввести других участников в заблуждение.

Долгосрочная и краткосрочная ликвидность притягивает цену в равной степени, но долгосрочная имеет повышенный приоритет. Если при снижении котировки цены мы видим, что перед долгосрочной ликвидностью есть плотности краткосрочной, то маловероятно, что цена остановится у краткосрочной, скорее всего краткосрочные поглотятся и цена устремится к долгосрочной ликвидности.

Актив движется от ликвидности к ликвидности. Высокий уровень ликвидности указывает на намерение участников рынка, торговать именно в этом диапазоне, где сосредоточена большая часть ликвидности. Это можно представить, как магнит, чем выше плотность, тем сильнее она притягивает.
Чтобы начать успешно использовать тепловую карту, вам нужно сделать ранжирование уровней ликвидности на 3 пункта:

• Объем лимитных заявок.

Как писалось выше, что чем выше плотность или жирней объем в плите, тем сильней он притягивает цену

• Долгосрочная или краткосрочная (определить).

Как было написано выше, долгосрочная ликвидность имеет повышенный приоритет

• Близость к текущей цене.

То есть, если цена находится между двумя ликвидностями, то с большей вероятностью она пойдет к той которая находится ближе. Даже если ближайшая ликвидность будет краткосрочной, то цена сначала сходит заберет краткосрочную, так как она будет ближе, а потом пойдет к долгосрочной.

Плиты поддержки и сопротивления нужны для того, чтобы понимать, где цена остановится и развернется в обратную сторону, что является самым главным в трейдинге - понимать направление цены.

Также при пробитии крупных плит цена обычно по инерции летит дальше, это часто обоснованно срабатыванием множества стопов под этими уровнями, что тоже поможет для работы скальпинга, когда работают на пробой уровня.

К примеру, рассмотрим рисунок ниже, на котором мы видим плиту поддержки (в стакане размером 1900 биткоинов и визуализацией толстой желтой линией на графике), с помощью нашего фильтра и как цена 3 раза подряд отскакивала от данного уровня. Цена не всегда подходит впритык к уровню, что мы и видим на рисунке на двух предыдущих сигналах "buy", а третий подошел почти вплотную к плите, но все же отскочил снова.

Данный метод можно использовать в торговле, а бот поможет и подскажет, когда от уровней можно зайти в сделку при развороте цены или не зайти, если он не давал сигнала перед такой плитой, так как значит, что она может быть пробита или убрана.

Над графиком в верхней панели находится меню "стакан", рядом с ним - шестеренка, где осуществляется фильтр стакана (рис. 1)

При нажатии на шестеренку открывается меню настройки стакана. В нем можно настроить глубину видимости строк стакана и отфильтровать размер плит под, указав минимальное значение, ниже которого уберутся все заявки от указанного вами значения, а также указать самое крупное значение, от которого будут показываться все самые крупные заявки, которые есть в стакане по выбранной вами паре.

В примере ниже будет указана пара BTC/USDT, биржа Binance (рис. 2). Не забывайте, что значения указываются в монетах, и показатели фильтра будут отличаться. Значения фильтров уже заданы на стандартные значения, но вы можете настроить собственные значения, в зависимости от того, как вы торгуете. Не забывайте включить "Использовать фильтрацию" и нажать на кнопку "Сохранить" для того, чтобы изменения вступили в силу (рис. 2).

Так как все значения фильтра подобраны в основном под биржу Binance, потому что она является на сегодняшний день самой ликвидной, то ее значения фильтра могут не подходить под иную выбранную вами биржу. Откройте настройку стакана и введите нужные для вас и подходящие под данную биржу параметры фильтрации заявок в стакане.

Настройка "включение / выключение фильтра" - отдельная для каждой пары. Подробное описание включения фильтра вы можете прочитать в предыдущем ответе".

Индикатор показывает следующие уровни:
P - точка силы. Она, как и другие уровни, выступает в роли поддержки и сопротивления. Помимо этого, она указывает направление хода цены (или тренда на период, на который были рассчитаны уровни). То есть если цена находится над зоной P, то приоритет движения к верхним уровням (R1, R2, R3). Если цена находится ниже зоны P, то приоритет движения к нижним уровням (S1, S2, S3). Другими словами, это центральная зона, которая показывает направление.
R - зона сопротивления или зона интереса сверху.
S - зона поддержки или зона интереса снизу.
Зоны R и S вы можете рассматривать как цели для понимания того, где продавать и где покупать активы.

Примечание:
Чтобы понять направление, всегда начинайте работу с более крупных уровней.
Используйте индикатор только как помощник к своей торговой стратегии, чтобы понимать расположение уровней и лучше определять свои цели.

Индикатор дисбаланса книги ордеров (стакана), который отслеживает соотношение Bid и Ask в определенном диапазоне.
Стандартная настройка выставлена на 2,5%. Рекомендуемый рабочий диапазон от 2% до 6% в зависимости от того, какая детализация вам нужна.

В пример возьмем стандартные настройки (2,5%). Если гистограмма показывает возрастающие красные свечи, значит перевес идет в Ask и цена растет, так как тянется к ликвидности (что такое тепловая карта и ликвидность п.. ссылку). Когда красные свечи идут на спад, то это значит что баланс ликвидности меняется и начался разворот на снижение цены.
Если гистограмма показывает возрастающие зеленые свечи, значит перевес идет в Bid и цена снижается. Когда зеленые свечи гистограммы идут на спад, то цена начинает разворачиваться в рост.

Это инвестиционное финансирование, которое представляет собой механизм регулирования цен на бессрочные фьючерсы с целью синхронизации их с базовыми активами на спотовом рынке. Оно обеспечивает согласованность стоимости контрактов (таких как BTC/USDT) с рыночным значением фандинга BTC на момент сделки, чтобы избежать значительных расхождений. Чем меньше продавцов, тем выше Funding Rate. То же самое и в обратной ситуации. В моменты паники, когда масса трейдеров желает занять шорт-позицию, покупатели получат щедрые вознаграждения. Такие скачки на рынке происходят довольно часто, даже в течение одного дня.

Индикатор можно использовать следующим образом:
Когда показатели фандинга завышены (в данном случае возьмем, когда платят лонги), то это возможен сигнал к коррекции, но не стоит рассматривать фандинг, как сигнал к сделке, тут нужно обратить внимание на другие инструменты и если они говорят о возможной коррекции при завышенном фандинге, то стоит принять решение по сделке в шорт. На рисунке можно ознакомится, как это выглядит на практике. Также на картинке можно увидеть функцию фильтра, где вы можете установить планку, с какого момента фандинг будет завышен.
И так разберем сделку, фандинг показывает экстремальную завышенность (используется фильтр и фандинг выше нашего значения загорелся в желтый, показывая аномалию), но цена сразу не падает, мы смотрим на следующий индикатор CVD, на котором видим расхождение с котировкой, то есть цена обновляет экстремумы вверх, а CVD наоборот идет вниз. Это говорит нам о снижении покупательской способности и истощении, после чего мы можем открыть шорт сделку. Как видим, котировка пошла на снижение.

В данном примере мы рассмотрели работу фандинга с индикатором CVD (Cumulative Volume Delta), но его можно использовать с множеством разных индикаторов.

Показывает разницу между покупками и продажами. Если покупок больше — дельта положительная (зеленая), если больше продаж — дельта отрицательная (красная).

В каждой сделке есть и покупатель и продавец. Однако, согласно принципу сведения биржевых заявок, сделка совершается, когда инициативный маркет-ордер "встречается" с ожидающим лимитным.

И тогда, при расчете дельты считается, что:

• продажа —когда ордер SELL-market сводится с ордером BUY-Limit (BUY-Limit еще называется Bid).
• покупка — когда ордер BUY-market сводится с ордером SELL-Limit (SELL-Limit еще называется Ask).

На примере ниже можно увидеть как при росте цены индикатор дельты понижается, то есть ценовой график свеч все выше, а свечи гистограммы дельты наоборот уменьшаются.

Это называется истощением покупателя, что говорит о скором развороте рынка и нужно рассматривать присоединение к позициям продавцов.

Аналогичная картина будет и со снижением рынка, когда график свеч будет все ниже, а свечи гистограммы будут уменьшаться, то это поглощение продавца.

Индикатор Volume Delta с возможностью фильтрации, где можно отсеять мелкие показатели, чтобы выявить крупные действия в свече по Delta. Это нужно для возможности определения перекупленности или перепроданности.

На примере рисунка ниже можно увидеть, как может отрабатывать грамотная настройка фильтра. После того как на свече произошла перепроданность, то цена начинает движение в противоположную сторону.

Данный индикатор делает автоматическую фильтрацию Volume Delta исходя из истории. С ним вам не придется вручную подбирать фильтр, он сам настроит грамотно фильтрацию, как только вы откроете любую из торговых пар. На рисунке ниже показан пример того, как аномалии могут предупредить о возможном изменении направления движения цены актива.

Кумулятивная дельта работает только на деривативах (фьючерсах). Это связано с тем, что на фьючерсах нельзя купить и вывести актив с биржи, так как это контракты, в отличии от спота, где покупаешь реальные активы и можешь их спокойно вывести и продать в другом месте.

Из-за того, что покупки и продажи происходят на одной бирже и не выводятся, то есть, что было куплено на данной бирже, то на ней и будет продано, мы и делаем анализ по кумулятивной дельте. Соответственно, накопительная дельта — это индикатор, который суммирует показания дельты за определенный период.

Работать с ней нужно похожим образом как с индикатором RSI, находя расхождения с графиком, то есть искать дивергенции и конвергенции.

Индикатор ликвидаций показывает, где ликвидируются маржинальные позиции и их объем.

С помощью данного индикатора, можно составить свою торговую стратегию и ориентироваться на открытие сделок, когда прошли крупные ликвидации позиций участников рынка (пример на рисунке).

Сумма открытых позиций или открытый интерес — технический индикатор, значение которого равно количеству действующих срочных контрактов, таких, как, фьючерсы и опционы, расчет по которым ещё не был произведён. Простыми словами, это инструмент, который в режиме реального времени отражает общее количество ВСЕХ открытых позиций, удерживаемых участниками рынка, не важно в какую сторону. Как определяется этот показатель? Определяется он путем сложения количества всех открытых сделок и последующего вычитания из этого числа количества закрытых.

Служит важным индикатором, который можно учитывать в собственных торговых стратегиях, и открытый интерес позволяет оценить и спрогнозировать тенденции на рынке.